В Русско-японской войне бригада генерала Мрозовского отличилась в сражении под Ляояном, за проявленную личную храбрость он был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1914 г. во время Первой мировой войны Гренадерский корпус под командованием генерала от артиллерии Мрозовского отличился в кровопролитных боях под Суходолом и Варшавско-Ивангородской операции, за что генерал был удостоен ордена Св. Георгия 3-й степени. В 1915 г. Мрозовский был назначен Главнокомандующим над Москвой. Боевому генералу пришлось решать иные, но не менее трудные задачи. Из занятых врагом западных губерний в Москву хлынул поток беженцев, вместе с ними стали прибывать шайки воров-«гастролеров». В Москве резко возросла преступность, улицы наводнили беспризорники. По инициативе Мрозовского была развернута сеть народных столовых, разработана и активно внедрялась система мер борьбы со спекуляцией и городской преступностью, поставлена под контроль проблема детской беспризорности путем создания сети детских приютов.
Во время февральских событий 1917 г. генерал открыто заявил о неподчинении Временному комитету Госдумы и верности Императору Николаю II. Полицией и жандармами были произведены аресты, запрещен выход ряда левых газет, по приказу Мрозовского из Москвы стали высылать всех неблагонадежных. Опираясь на немногочисленные оставшиеся верными Царю воинские команды и полицию, Мрозовский попытался взять ситуацию в городе под свой контроль. В Москве было введено осадное положение. Чтобы сломить волю Мрозовского, председатель Госдумы Родзянко послал угрожающую телеграмму, но 1 марта 1917 г. генерал еще раз открыто заявил о своей верности Николаю II. Окончательно исход борьбы в Москве решил переход на сторону противников монархической власти московского гарнизона. Ночью 2 марта генерал от артиллерии Мрозовский был арестован. 22 марта после подачи прошения уволен в отставку, вскоре с семьей эмигрировал. Умер он в 1934 году во Франции, до конца жизни оставшись преданным монархическим идеалам.